Factsheet:
Globale Multi-Strategie mit Fokus auf 12 Aktien
+3.290,90 %
Seit 2000
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
3 Jahre
Strategieansatz
Multi-Strategie
Handelsrichtungen
LONG + SHORT
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
AktieETFShortETF
Mindestkapital
48.000 EUR
Max. Positionsanzahl
12
Transaktionen
782 (37,8 p.a.)
Anzahl Handelstage
27,1 p.a.
Benchmark
MSCI World Net
Outperformance
3.177% (14,83% p.a.)
Stand vom 31.08.2020
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
60.000
EUR
€
60.000
EUR
€
Ende 08/2020
128.588
EUR
€
2.034.539
EUR
€
Rendite
Gesamtrendite
114,31 %
3.290,90 %
Rendite p.a. (geo.)
3,76 %
18,58 %
Rendite 2019
30,13 %
20,55 %
Rendite 2020 YTD
-0,90 %
13,49 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-59,79 %
-20,74 %
Mittlerer Rückgang
-21,67 %
-3,64 %
Volatilität p.a.
14,72 %
11,62 %
Längste Verlustperiode
13,42 J.
1,25 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,06
0,90
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,17
5,10
Rendite / Volatilität p.a.
0,26
1,60
Beschreibung
Bei dieser Multi-Strategie werden die vier Ansätze Dividende, Relative Stärke, Saisonalität und Trendfolge kombiniert. Die Diversifikation über unterschiedliche Strategie-Ansätze und Anlageregionen sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Profil.
Bei dieser international ausgerichteten Strategie können 50% des Kapitals in internationale Aktien aus dem Dow Jones Industrial und dem NASDAQ100 investiert werden. Die andere Hälfte des Kapitals wird in deutsche Aktien aus dem HDAX investiert. Mittels ETFs auf den ShortDAX kann auch mit 25% des Kapitals bei der saisonalen Teilstrategie auf fallende Aktienkurse gesetzt werden.
Das Kapital wird zu gleichen Teilen auf die vier Teilstrategien verteilt und in jeder Teilstrategie in maximal drei Aktien investiert. Folglich können maximal 12 Positionen gleichzeitig gehalten werden.
Aufgrund der starken Fokussierung auf jeweils maximal drei Aktien aus vier unterschiedlichen Anlagestrategien ist diese Multi-Strategie schon ab einem Mindestkapital von 12.000 Euro einsetzbar. Ab 60.000 Euro Anlagekapital werden, auch bei 5 Euro Mindesttransaktionskosten, die im Backtest verwendeten 0,1% Transaktionskosten erreicht.
Folgende Strategien werden dabei eingesetzt:
1. Starke Dividendenwerte aus dem Dow
2. Momentum + Trendfolge mit NASDAQ100-Aktien
3. Saisonale Aktienauswahl MDAX-, DAX-Aktien oder ShortDAX
4. Trendfolge: Turtle-Investor mit HDAX-Aktien
Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
Bei dieser international ausgerichteten Strategie können 50% des Kapitals in internationale Aktien aus dem Dow Jones Industrial und dem NASDAQ100 investiert werden. Die andere Hälfte des Kapitals wird in deutsche Aktien aus dem HDAX investiert. Mittels ETFs auf den ShortDAX kann auch mit 25% des Kapitals bei der saisonalen Teilstrategie auf fallende Aktienkurse gesetzt werden.
Das Kapital wird zu gleichen Teilen auf die vier Teilstrategien verteilt und in jeder Teilstrategie in maximal drei Aktien investiert. Folglich können maximal 12 Positionen gleichzeitig gehalten werden.
Aufgrund der starken Fokussierung auf jeweils maximal drei Aktien aus vier unterschiedlichen Anlagestrategien ist diese Multi-Strategie schon ab einem Mindestkapital von 12.000 Euro einsetzbar. Ab 60.000 Euro Anlagekapital werden, auch bei 5 Euro Mindesttransaktionskosten, die im Backtest verwendeten 0,1% Transaktionskosten erreicht.
Folgende Strategien werden dabei eingesetzt:
1. Starke Dividendenwerte aus dem Dow
2. Momentum + Trendfolge mit NASDAQ100-Aktien
3. Saisonale Aktienauswahl MDAX-, DAX-Aktien oder ShortDAX
4. Trendfolge: Turtle-Investor mit HDAX-Aktien
Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
Artikel zu ähnlichen Strategien