Factsheet:
URBAN STOCKS Bollinger-System mit HDAX-Aktien
+18,03 %
p.a.
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Trendfolge
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
5.000 €
Max. Positionsanzahl
5
Transaktionen
182 (7,3 p.a.)
Anzahl Handelstage
7,0 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
5.944 % (13,66 % p.a.)
Stand vom 29.11.2024
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
20.000
€
20.000
€
Ende 11/2024
58.146
€
1.246.961
€
Rendite
Gesamtrendite
190,73 %
6.134,80 %
Rendite p.a. (geo.)
4,37 %
18,03 %
Rendite 2023
20,31 %
-7,02 %
Rendite 2024 YTD
17,16 %
21,69 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-72,68 %
-34,07 %
Mittlerer Rückgang
-19,48 %
-11,70 %
Volatilität p.a.
20,02 %
19,16 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
3,40 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,06
0,53
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,22
1,54
Rendite / Volatilität p.a.
0,22
0,94
Beschreibung
In seinem Buch "TRADING SYSTEMS" stellt Urban Jäkle eine Anlagestrategie vor, die mit Hilfe von Bollinger Bändern diejenigen Aktien heraussucht, die gerade nach oben ausbrechen. Es darf allerdings nur in Aktien investiert werden, wenn sich auch der Gesamtmarkt im Aufwärtstrend befindet.
Als Anlageuniversum dienen die Aktien aus dem HDAX. Der Aktienindex HDAX umfasst rund 100 deutsche Werte, die im DAX, TecDAX oder MDAX enthalten sind. Es wird gleichgewichtet in maximal fünf Aktien aus dem Anlageuniversum investiert.
Der Aufwärtstrend am Gesamtmarkt liegt vor, wenn sich der DAX oberhalb seines 300-Tage-Durchschnitts befindet. Der Einstieg erfolgt wenn eine Aktie über das obere Bollinger Band ausbricht, also über den 180-Tage-Durchschnitt plus 3,5 Standardabweichungen steigt und der Aufwärtstrend am Gesamtmarkt vorliegt.
Der Ausstieg erfolgt wenn eine Aktie unter das untere Bollinger Band ausbricht, also unter den 180-Tage-Durchschnitt minus 0,5 Standardabweichungen fällt.
Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
Als Anlageuniversum dienen die Aktien aus dem HDAX. Der Aktienindex HDAX umfasst rund 100 deutsche Werte, die im DAX, TecDAX oder MDAX enthalten sind. Es wird gleichgewichtet in maximal fünf Aktien aus dem Anlageuniversum investiert.
Der Aufwärtstrend am Gesamtmarkt liegt vor, wenn sich der DAX oberhalb seines 300-Tage-Durchschnitts befindet. Der Einstieg erfolgt wenn eine Aktie über das obere Bollinger Band ausbricht, also über den 180-Tage-Durchschnitt plus 3,5 Standardabweichungen steigt und der Aufwärtstrend am Gesamtmarkt vorliegt.
Der Ausstieg erfolgt wenn eine Aktie unter das untere Bollinger Band ausbricht, also unter den 180-Tage-Durchschnitt minus 0,5 Standardabweichungen fällt.
Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
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