Factsheet:
URBAN STOCKS Bollinger-System mit HDAX- und NASDAQ100-Aktien
+17,39 %
p.a.
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Trendfolge
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
40.000 €
Max. Positionsanzahl
10
Transaktionen
363 (14,7 p.a.)
Anzahl Handelstage
13,5 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
5.005 % (13,05 % p.a.)
Stand vom 30.09.2024
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
40.000
€
40.000
€
Ende 09/2024
114.505
€
2.116.488
€
Rendite
Gesamtrendite
186,26 %
5.191,22 %
Rendite p.a. (geo.)
4,34 %
17,39 %
Rendite 2023
20,31 %
-0,32 %
Rendite 2024 YTD
15,36 %
0,25 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-72,68 %
-28,70 %
Mittlerer Rückgang
-19,60 %
-8,89 %
Volatilität p.a.
20,08 %
15,40 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
3,60 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,06
0,61
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,22
1,96
Rendite / Volatilität p.a.
0,22
1,13
Beschreibung
In seinem Buch "TRADING SYSTEMS" stellt Urban Jäkle eine Anlagestrategie vor, die mit Hilfe von Bollinger Bändern diejenigen Aktien heraussucht, die gerade nach oben ausbrechen. Es darf allerdings nur in Aktien investiert werden, wenn sich auch der Gesamtmarkt im Aufwärtstrend befindet.
Diese Anlagestrategie setzt sich aus zwei Teilstrategien zusammen. In der ersten Teilstrategie dienen die Aktien des HDAX und in der zweiten Teilstrategie die Aktien des NASDAQ100 als Anlageuniversum. Es wird gleich gewichtet in maximal zehn Aktien investiert, in jeweils maximal fünf aus dem jeweiligen Anlageuniversum der beiden Teilstrategie.
Der Aufwärtstrend am Gesamtmarkt liegt vor, wenn sich in der ersten Teilstrategie der DAX und in der zweiten Teilstrategie der NASDAQ100 oberhalb seines 300-Tage-Durchschnitts befindet. Der Einstieg erfolgt, wenn eine Aktie über das obere Bollinger Band ausbricht, also über den 180-Tage-Durchschnitt plus 3,5 Standardabweichungen steigt und der Aufwärtstrend am Gesamtmarkt vorliegt.
Der Ausstieg erfolgt, wenn eine Aktie unter das untere Bollinger Band ausbricht, also unter den 180-Tage-Durchschnitt minus 0,5 Standardabweichungen fällt.
Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
Diese Anlagestrategie setzt sich aus zwei Teilstrategien zusammen. In der ersten Teilstrategie dienen die Aktien des HDAX und in der zweiten Teilstrategie die Aktien des NASDAQ100 als Anlageuniversum. Es wird gleich gewichtet in maximal zehn Aktien investiert, in jeweils maximal fünf aus dem jeweiligen Anlageuniversum der beiden Teilstrategie.
Der Aufwärtstrend am Gesamtmarkt liegt vor, wenn sich in der ersten Teilstrategie der DAX und in der zweiten Teilstrategie der NASDAQ100 oberhalb seines 300-Tage-Durchschnitts befindet. Der Einstieg erfolgt, wenn eine Aktie über das obere Bollinger Band ausbricht, also über den 180-Tage-Durchschnitt plus 3,5 Standardabweichungen steigt und der Aufwärtstrend am Gesamtmarkt vorliegt.
Der Ausstieg erfolgt, wenn eine Aktie unter das untere Bollinger Band ausbricht, also unter den 180-Tage-Durchschnitt minus 0,5 Standardabweichungen fällt.
Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
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