Factsheet:
GFA-Trendphasen-Diversifikation mit Saisonalität DAX- und MDAX-ETF
+7,85 %
p.a.
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
10 Jahre
Strategieansatz
Trendfolge
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
4.000 €
Max. Positionsanzahl
4
Transaktionen
328 (13,9 p.a.)
Anzahl Handelstage
8,7 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
362 % (4,15 % p.a.)
Stand vom 31.08.2023
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
25.000
€
25.000
€
Ende 08/2023
59.057
€
149.554
€
Rendite
Gesamtrendite
136,23 %
498,22 %
Rendite p.a. (geo.)
3,70 %
7,85 %
Rendite 2022
-12,35 %
-8,78 %
Rendite 2023 YTD
14,53 %
2,69 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-72,68 %
-31,69 %
Mittlerer Rückgang
-20,38 %
-10,18 %
Volatilität p.a.
20,34 %
12,09 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
8,42 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,25
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,18
0,77
Rendite / Volatilität p.a.
0,18
0,65
Beschreibung
In der Zeit von Januar bis September werden 25% des Anlagekapitals in ein MDAX-ETF investiert, wenn der 130 GD+3% überschritten wurde. Der Ausstieg erfolgt, Ende September oder wenn der 130 GD -3% an einem Börsentag außer Montag unterschritten wird.
In der Zeit von Oktober bis Dezember werden 25% des Anlagekapitals in ein DAX-ETF investiert, wenn der 130 GD+3% überschritten wurde. Der Ausstieg erfolgt, Ende Dezember oder wenn der 130 GD -3% an einen Börsentag außer Montag unterschritten wird.
In der Zeit von Januar bis September werden 25% des Anlagekapitals in ein MDAX-ETF investiert, wenn der 200 GD+3% überschritten wurde. Der Ausstieg erfolgt, Ende September oder wenn der 200 GD -3% an einem Börsentag außer Montag unterschritten wird.
In der Zeit von Oktober bis Dezember werden 25% des Anlagekapitals in ein DAX-ETF investiert, wenn der 200 GD+3% überschritten wurde. Der Ausstieg erfolgt, Ende Dezember oder wenn der 200 GD -3% an einen Börsentag außer Montag unterschritten wird.
In der Zeit von November bis April wird 25% des Anlagekapitals in ein LevDAX-ETF investiert, wenn der DAX den GD130 um 3% überschreitet und das MACD-Histogram(264, 572, 198) > 0 und das MACD-Histogram(60, 130, 45) > 0 ist. Der Ausstieg erfolgt, Anfang Mai oder wenn der 130 GD -3% an einen Börsentag außer Montag unterschritten wird oder wenn das MACD-Histogram(264, 572, 198) < 0 und das MACD-Histogram(60, 130, 45) < 0 ist.
In der Zeit von November bis April wird 25% des Anlagekapitals in ein LevDAX-ETF investiert, wenn der DAX den GD200 um 3% überschreitet und das MACD-Histogram(264, 572, 198) > 0 und das MACD-Histogram(60, 130, 45) > 0 ist. Der Ausstieg erfolgt, Anfang Mai oder wenn der 200 GD -3% an einen Börsentag außer Montag unterschritten wird oder wenn das MACD-Histogram(264, 572, 198) < 0 und das MACD-Histogram(60, 130, 45) < 0 ist.
Transaktionskosten von 0,1% je Kauf und je Verkauf berücksichtigt. Die Gebühren der Ziel-ETFs würden mit den aktuellen Werten ebenfalls in der Berechnung berücksichtigt.
Die Liquidität wird im Geldmarkt zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
In der Zeit von Oktober bis Dezember werden 25% des Anlagekapitals in ein DAX-ETF investiert, wenn der 130 GD+3% überschritten wurde. Der Ausstieg erfolgt, Ende Dezember oder wenn der 130 GD -3% an einen Börsentag außer Montag unterschritten wird.
In der Zeit von Januar bis September werden 25% des Anlagekapitals in ein MDAX-ETF investiert, wenn der 200 GD+3% überschritten wurde. Der Ausstieg erfolgt, Ende September oder wenn der 200 GD -3% an einem Börsentag außer Montag unterschritten wird.
In der Zeit von Oktober bis Dezember werden 25% des Anlagekapitals in ein DAX-ETF investiert, wenn der 200 GD+3% überschritten wurde. Der Ausstieg erfolgt, Ende Dezember oder wenn der 200 GD -3% an einen Börsentag außer Montag unterschritten wird.
In der Zeit von November bis April wird 25% des Anlagekapitals in ein LevDAX-ETF investiert, wenn der DAX den GD130 um 3% überschreitet und das MACD-Histogram(264, 572, 198) > 0 und das MACD-Histogram(60, 130, 45) > 0 ist. Der Ausstieg erfolgt, Anfang Mai oder wenn der 130 GD -3% an einen Börsentag außer Montag unterschritten wird oder wenn das MACD-Histogram(264, 572, 198) < 0 und das MACD-Histogram(60, 130, 45) < 0 ist.
In der Zeit von November bis April wird 25% des Anlagekapitals in ein LevDAX-ETF investiert, wenn der DAX den GD200 um 3% überschreitet und das MACD-Histogram(264, 572, 198) > 0 und das MACD-Histogram(60, 130, 45) > 0 ist. Der Ausstieg erfolgt, Anfang Mai oder wenn der 200 GD -3% an einen Börsentag außer Montag unterschritten wird oder wenn das MACD-Histogram(264, 572, 198) < 0 und das MACD-Histogram(60, 130, 45) < 0 ist.
Transaktionskosten von 0,1% je Kauf und je Verkauf berücksichtigt. Die Gebühren der Ziel-ETFs würden mit den aktuellen Werten ebenfalls in der Berechnung berücksichtigt.
Die Liquidität wird im Geldmarkt zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.
Artikel zu dieser Strategie
Vermögensverwalter mit System - Werner Krieger erläutert seine regelbasierte Anlagestrategie
Die wichtigsten Kennzahlen des Strategie-Factsheets
