Factsheet:
Rohstoff-Pantoffel 50 mit Rebalancing
+156,07 %
Seit 2000
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Pantoffel mit Rebalancing
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienAnleihenRohstoffe
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
10.000 EUR
Max. Positionsanzahl
3
Transaktionen
129 (6,1 p.a.)
Anzahl Handelstage
3,0 p.a.
Benchmark
MSCI World Net
Outperformance
20% (0,41% p.a.)
Stand vom 26.02.2021
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
10.000
EUR
€
10.000
EUR
€
Ende 02/2021
23.578
EUR
€
25.607
EUR
€
Rendite
Gesamtrendite
135,78 %
156,07 %
Rendite p.a. (geo.)
4,14 %
4,54 %
Rendite 2020
6,10 %
2,03 %
Rendite 2021 YTD
2,80 %
1,44 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-59,79 %
-20,84 %
Mittlerer Rückgang
-21,25 %
-4,42 %
Volatilität p.a.
14,73 %
6,30 %
Längste Verlustperiode
13,42 J.
4,71 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,07
0,22
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,19
1,03
Rendite / Volatilität p.a.
0,28
0,72
Beschreibung
Diese Pantoffel-Strategie nach der FinanzTest-Methode investiert mit Hilfe von drei ETFs in Rohstoffe, weltweit in Aktien aus den Industriestaaten und in deutsche Staatsanleihen.
Der Rohstoff-Anteil in Höhe von 10% wird in einen ETF auf den CRB-Index investiert. Der Aktienanteil von 40% wird in einen MSCI World-ETF und der Anleihen-Anteil von ebenfalls 25% in einen ETF auf den Bund-Future, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 10:40:50 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.
Der Rohstoffindex CRB bildet die Preisentwicklung von 19 Rohstoff-Futures ab.
Der „MSCI World Index“ bildet die Wertentwicklung von rund 1.600 Aktie aus den Industriestaaten ab, sodass durch ein Investment außerhalb des Euro-Währungsraums ein Währungsrisiko entsteht.
Der Rohstoff-Anteil in Höhe von 10% wird in einen ETF auf den CRB-Index investiert. Der Aktienanteil von 40% wird in einen MSCI World-ETF und der Anleihen-Anteil von ebenfalls 25% in einen ETF auf den Bund-Future, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Es findet ein periodisches Rebalancing statt, sodass die ursprüngliche Gewichtung von 10:40:50 bei größeren Abweichungen immer wiederhergestellt wird.
Der Rohstoffindex CRB bildet die Preisentwicklung von 19 Rohstoff-Futures ab.
Der „MSCI World Index“ bildet die Wertentwicklung von rund 1.600 Aktie aus den Industriestaaten ab, sodass durch ein Investment außerhalb des Euro-Währungsraums ein Währungsrisiko entsteht.
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