Beschreibung
Der US-Vermögensverwalter Meb Faber stellte in seinem 2008 erschienenen Buch „The Ivy-Portfolio“ eine einfache Methode vor, mit deren Hilfe auch Privatanleger die Anlagestrategien der Eliteuniversitäten Harvard und Yale nachbilden können. Dabei steht die Vermeidung von Verlusten im Mittelpunkt.
Bei dieser dynamischen Multi-Asset-Strategie wird jeweils am Monatsanfang geprüft, ob die Anlageklassen: Aktien Heimatland, Aktien Welt, Anleihen Heimatland, Rohstoffe und Immobilien über ihrem 10-Monatsdurchschnitt liegen.
Es wird in die drei Anlageklassen investiert, die die höchste Performance in den letzten 10 Monaten erzielt haben.
Abweichend zur Definition von Meb Faber wurde der DAX für die heimischen Aktien, der S&P 500 für die internationalen Aktien und der REX P 8J. für heimische Renten, Gold für Rohstoffe und der Stoxx 600 Real Estate für Immobilien verwendet.