Factsheet:

Efeu-Strategie - Multi-Asset-Momentum mit ETFs

+7,27 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
3 Jahre
Strategieansatz
Relative Stärke
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienAnleihenGeldmarktRohstoffe
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
3.000 €
Max. Positionsanzahl
3
Transaktionen
229 (9,1 p.a.)
Anzahl Handelstage
8,2 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
252 % (2,37 % p.a.)

Stand vom 28.02.2025

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
3.000 €
3.000 €
Ende 02/2025
10.016 €
17.568 €

Rendite

Gesamtrendite
233,86 %
485,60 %
Rendite p.a. (geo.)
4,90 %
7,27 %
Rendite 2024
18,85 %
23,14 %
Rendite 2025 YTD
13,27 %
6,90 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-72,68 %
-25,90 %
Mittlerer Rückgang
-19,30 %
-4,53 %
Volatilität p.a.
20,00 %
8,08 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
2,70 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,07
0,28
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,25
1,61
Rendite / Volatilität p.a.
0,25
0,90

Beschreibung

Der US-Vermögensverwalter Meb Faber stellte in seinem 2008 erschienenen Buch „The Ivy-Portfolio“ eine einfache Methode vor, mit deren Hilfe auch Privatanleger die Anlagestrategien der Eliteuniversitäten Harvard und Yale nachbilden können. Dabei steht die Vermeidung von Verlusten im Mittelpunkt.
Bei dieser dynamischen Multi-Asset-Strategie wird jeweils am Monatsanfang geprüft, ob die Anlageklassen: Aktien Heimatland, Aktien Welt, Anleihen Heimatland, Rohstoffe und Immobilien über ihrem 10-Monatsdurchschnitt liegen.
Es wird in die drei Anlageklassen investiert, die die höchste Performance in den letzten 10 Monaten erzielt haben.
Abweichend zur Definition von Meb Faber wurde der DAX für die heimischen Aktien, der S&P 500 für die internationalen Aktien und der REX P 8J. für heimische Renten, Gold für Rohstoffe und der Stoxx 600 Real Estate für Immobilien verwendet.

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