Empirische Untersuchungen zeigen, dass der Momentum-Effekt seit rund 200 Jahren am US-Aktienmarkt nachweisbar ist. Selbst Eugen Fama, der Vater der Effizienzmarkthypothese und Nobelpreisträger für Ökonomie, bezeichnet das Momentum als wichtigste Marktanomalie. Und das, obwohl nach seiner Theorie der Momentum-Effekt gar nicht existieren dürfte. Sie erfahren, was man unter absolutem, relativem und doppeltem Momentum versteht und mit welchen Indikatoren es gemessen wird.
Oliver Paesler erklärt, wie die Aktienauswahl nach der relativen Stärke wirklich funktioniert. Sie erfahren anhand von drei Beispielstrategien welchen Mehrwert eine Momentum bei deutschen Aktien liefert und wie Sie diese Strategien als Privatanleger selbst umsetzen können.
Mit diesen Links können Sie das monatlich aktualierte Factsheets zu den im Vortrag angesprochnen Strategien aus dem RoboVisor aufrufen.
03:52 min: Turtle-Investmentstrategie mit 5 HDAX-Aktien
10:23 min: Relative Stärke nach Levy mit 10 HDAX-Aktien
15:22 min: Gebert-Indikator - G classic Börsenindikator mit DAX-ETF
18:18 min: Gebert-Indikator - MacroTrend + Momentum mit 5 HDAX-Aktien
19:58 min: Saisonalität und Momentum - Saisonale Strategie MDAX-ShortDAX-DAX
23:50 min: Saisonalität und Momentum - Saisonale Auswahlstrategie mit 5 dt. Aktien oder ShortDAX-ETF
25:32 min: Top-Momentumstrategie mit 5 NASDAQ100-Aktien
Dieser Vortrag wurde von Oliver Paesler auf der Sonderveranstaltung: "Geldanlage 4.0 - Die besten Anlagestrategien für Ihr Geld" auf dem Börsentag München 2019 gehalten.
