Starke Aktien ins Depot - So nutzen Sie relative Stärke und Trendfolge richtig!

Mit einer Relative-Stärke-Strategie wird systematisch in die Gewinner-Aktien der Vergangenheit investiert, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass diese Gewinner-Aktien auch in der näheren Zukunft zu den Gewinnern gehören. Das Anlagemotto lautet: Kaufe die Gewinner und verkaufe die Verlierer.


Empirische Untersuchungen zeigen, dass der Momentum-Effekt seit rund 200 Jahren am US-Aktienmarkt nachweisbar ist. Selbst Eugen Fama, der Vater der Effizienzmarkthypothese und Nobelpreisträger für Ökonomie, bezeichnet das Momentum als wichtigste Marktanomalie. Und das, obwohl nach seiner Theorie der Momentum-Effekt gar nicht existieren dürfte. Sie erfahren, was man unter absolutem, relativem und doppeltem Momentum versteht und mit welchen Indikatoren es gemessen wird.

Oliver Paesler erklärt, wie die Aktienauswahl nach der relativen Stärke wirklich funktioniert. Sie erfahren anhand von drei Beispielstrategien welchen Mehrwert eine Momentum bei deutschen Aktien liefert und wie Sie diese Strategien als Privatanleger selbst umsetzen können.

Mit diesen Links können Sie das monatlich aktualierte Factsheets zu den im Vortrag angesprochnen Strategien aus dem RoboVisor aufrufen.

03:52 min: Turtle-Investmentstrategie mit 5 HDAX-Aktien 

10:23 min: Relative Stärke nach Levy mit 10 HDAX-Aktien 

15:22 min: Gebert-Indikator - G classic Börsenindikator mit DAX-ETF 

18:18 min: Gebert-Indikator - MacroTrend + Momentum mit 5 HDAX-Aktien 

19:58 min: Saisonalität und Momentum - Saisonale Strategie MDAX-ShortDAX-DAX

23:50 min: Saisonalität und Momentum - Saisonale Auswahlstrategie mit 5 dt. Aktien oder ShortDAX-ETF 

25:32 min: Top-Momentumstrategie mit 5 NASDAQ100-Aktien 

Dieser Vortrag wurde von Oliver Paesler auf der Sonderveranstaltung: "Geldanlage 4.0 - Die besten Anlagestrategien für Ihr Geld" auf dem Börsentag München 2019 gehalten.


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Autor: Oliver Paesler
Oliver Paesler

entwickelt nicht nur Anlagestrategien für institutionelle Anleger, sondern mit dem Captimizer® auch die Software, um diese zu erstellen und zu testen. Sein erstes Buch über technische Indikatoren erschien 2007 im FinanzBuch Verlag und bereits 2010 wurde er als Experte für systematische Geldanlage vom Fachmagazin Börse Online in der Titelstory „Programmierte Gewinne“ porträtiert.

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