Factsheet:
Welt-Pantoffel 50 mit 200-Tage-Linie
+200,14 %
Seit 2000
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
3 Jahre
Strategieansatz
Pantoffel mit GD200
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienAnleihenGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
2.000 EUR
Max. Positionsanzahl
2
Transaktionen
28 (1,4 p.a.)
Anzahl Handelstage
1,4 p.a.
Benchmark
MSCI World Net
Outperformance
95% (2,00% p.a.)
Stand vom 31.10.2019
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
2.000 EUR
2.000 EUR
Ende 10/2019
4.112 EUR
6.003 EUR
Rendite
Gesamtrendite
105,62 %
200,14 %
Rendite p.a. (geo.)
3,70 %
5,70 %
Rendite 2018
-4,38 %
2,57 %
Rendite 2019 YTD
23,79 %
6,87 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-59,79 %
-9,79 %
Mittlerer Rückgang
-22,20 %
-2,39 %
Volatilität p.a.
14,27 %
5,05 %
Längste Verlustperiode
13,42 J.
2,17 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,06
0,58
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,17
2,38
Rendite / Volatilität p.a.
0,26
1,13
Beschreibung
Diese trendfolgende Strategie investiert mit Hilfe von zwei ETFs weltweit in Aktien aus den Industriestaaten und in deutsche Staatsanleihen und wurde für Anleger mit einem ausgewogenen Chance-Risiko-Profil erstellt.
Der ursprüngliche Pantoffel-Ansatz der Finanztest-Experten wurde dabei um ein Trendfolge-Konzept erweitert. Abweichend vom antizyklischen Rebalancing bei der Finanztest-Methode wird bei dieser Strategie nur während eines Aufwärtstrends investiert und bei einem Abwärtstrend das Kapital im Geldmarkt geparkt.
Zur Trenderkennung wird der Klassiker der Technischen Analyse, der 200-Tage-Durchschnitt, eingesetzt. Befindet sich der Kurs oberhalb seines Durchschnitts, so liegt ein Aufwärtstrend vor. Liegt der aktuelle Kurs dagegen unter seinem Durchschnitt, wird von einem Abwärtstrend ausgegangen und nicht investiert. Um häufige Positionswechsel zu vermeiden wird erst gehandelt, wenn der Durchschnitt um mindestens 3% über- bzw. unterschritten wird.
Der Aktienanteil liegt beim Einstieg bei maximal 50% und wird während eines Aufwärtstrends in einen MSCI World-ETF investiert. Der maximale Anteil beim Einstieg für den Anleihenteil von ebenfalls 50% wird in einen ETF auf den Bund-Future, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert, wenn diese einen Aufwärtstrend aufweisen.
Der „MSCI World Index“ bildet die Wertentwicklung von rund 1.600 Aktien aus den Industriestaaten ab, sodass durch ein Investment außerhalb des Euro-Währungsraums ein Währungsrisiko entsteht.
Der ursprüngliche Pantoffel-Ansatz der Finanztest-Experten wurde dabei um ein Trendfolge-Konzept erweitert. Abweichend vom antizyklischen Rebalancing bei der Finanztest-Methode wird bei dieser Strategie nur während eines Aufwärtstrends investiert und bei einem Abwärtstrend das Kapital im Geldmarkt geparkt.
Zur Trenderkennung wird der Klassiker der Technischen Analyse, der 200-Tage-Durchschnitt, eingesetzt. Befindet sich der Kurs oberhalb seines Durchschnitts, so liegt ein Aufwärtstrend vor. Liegt der aktuelle Kurs dagegen unter seinem Durchschnitt, wird von einem Abwärtstrend ausgegangen und nicht investiert. Um häufige Positionswechsel zu vermeiden wird erst gehandelt, wenn der Durchschnitt um mindestens 3% über- bzw. unterschritten wird.
Der Aktienanteil liegt beim Einstieg bei maximal 50% und wird während eines Aufwärtstrends in einen MSCI World-ETF investiert. Der maximale Anteil beim Einstieg für den Anleihenteil von ebenfalls 50% wird in einen ETF auf den Bund-Future, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert, wenn diese einen Aufwärtstrend aufweisen.
Der „MSCI World Index“ bildet die Wertentwicklung von rund 1.600 Aktien aus den Industriestaaten ab, sodass durch ein Investment außerhalb des Euro-Währungsraums ein Währungsrisiko entsteht.
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