Factsheet:
Gold-Pantoffel 75 mit 200-Tage-Linie
+186,73 %
Seit 2000
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
3 Jahre
Strategieansatz
Pantoffel mit GD200
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Weltweit
Anlageklassen
AktienAnleihenGeldmarktRohstoffe
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
4.000 EUR
Max. Positionsanzahl
3
Transaktionen
26 (1,4 p.a.)
Benchmark
MSCI World Net
Outperformance
108% (2,59% p.a.)
Stand vom 31.01.2019
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
4.000 EUR
4.000 EUR
Ende 01/2019
7.138 EUR
11.469 EUR
Rendite
Gesamtrendite
78,44 %
186,73 %
Rendite p.a. (geo.)
3,08 %
5,67 %
Rendite 2018
-4,38 %
1,83 %
Rendite 2019 YTD
7,42 %
0,55 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-59,79 %
-10,65 %
Mittlerer Rückgang
-23,04 %
-2,63 %
Volatilität p.a.
14,38 %
5,86 %
Längste Verlustperiode
13,42 J.
2,78 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,53
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,13
2,15
Rendite / Volatilität p.a.
0,21
0,97
Beschreibung
Diese Pantoffel-Strategie investiert mit Hilfe von drei ETFs in Gold, weltweit in Aktien aus den Industriestaaten und in deutsche Staatsanleihen. Aufgrund des niedrigen Anteils an Zinsanlagen richtet sich diese Strategie an risikofreudige Anleger, die nur selten etwas tun möchten.
Der Gold-Anteil in Höhe von 25% wird in einen ETF auf Gold investiert. Der Aktienanteil von 50% wird in einen MSCI World-ETF und der Anleihen-Anteil von 25% in einen ETF auf dem Bund-Future, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Der ursprüngliche Pantoffel-Ansatz der Finanztest-Experten wurde dabei um ein Trendfolge-Konzept erweitert. Abweichend vom antizyklischen Rebalancing bei der Finanztest-Methode wird bei dieser Strategie nur während eines Aufwärtstrends investiert und bei einem Abwärtstrend das Kapital im Geldmarkt geparkt.
Zur Trenderkennung wird der Klassiker der Technischen Analyse, der 200-Tage-Durchschnitt, eingesetzt. Befindet sich der Kurs oberhalb seines Durchschnitts, so liegt ein Aufwärtstrend vor. Liegt der aktuelle Kurs dagegen unter seinem Durchschnitt, wird von einem Abwärtstrend ausgegangen und nicht investiert. Um häufige Positionswechsel zu vermeiden wird erst gehandelt, wenn der Durchschnitt um mindestens 3% über- bzw. unterschritten wird.
Der „MSCI World Index“ bildet die Wertentwicklung von rund 1.600 Aktien aus den Industriestaaten ab, sodass durch ein Investment außerhalb des Euro-Währungsraums ein Währungsrisiko entsteht.
Der Gold-Anteil in Höhe von 25% wird in einen ETF auf Gold investiert. Der Aktienanteil von 50% wird in einen MSCI World-ETF und der Anleihen-Anteil von 25% in einen ETF auf dem Bund-Future, der die Entwicklung von deutschen Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit nachbildet, investiert.
Der ursprüngliche Pantoffel-Ansatz der Finanztest-Experten wurde dabei um ein Trendfolge-Konzept erweitert. Abweichend vom antizyklischen Rebalancing bei der Finanztest-Methode wird bei dieser Strategie nur während eines Aufwärtstrends investiert und bei einem Abwärtstrend das Kapital im Geldmarkt geparkt.
Zur Trenderkennung wird der Klassiker der Technischen Analyse, der 200-Tage-Durchschnitt, eingesetzt. Befindet sich der Kurs oberhalb seines Durchschnitts, so liegt ein Aufwärtstrend vor. Liegt der aktuelle Kurs dagegen unter seinem Durchschnitt, wird von einem Abwärtstrend ausgegangen und nicht investiert. Um häufige Positionswechsel zu vermeiden wird erst gehandelt, wenn der Durchschnitt um mindestens 3% über- bzw. unterschritten wird.
Der „MSCI World Index“ bildet die Wertentwicklung von rund 1.600 Aktien aus den Industriestaaten ab, sodass durch ein Investment außerhalb des Euro-Währungsraums ein Währungsrisiko entsteht.
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