Factsheet:
Halloween-Effekt Deutschland mit DAX-ETF
+5,65 %
p.a.
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
3 Jahre
Strategieansatz
Saisonalität
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
1.000 €
Max. Positionsanzahl
1
Transaktionen
46 (1,9 p.a.)
Anzahl Handelstage
1,9 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
151 % (2,30 % p.a.)
Stand vom 31.10.2023
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
1.000
€
1.000
€
Ende 10/2023
2.194
€
3.705
€
Rendite
Gesamtrendite
119,39 %
270,50 %
Rendite p.a. (geo.)
3,35 %
5,65 %
Rendite 2022
-12,35 %
-8,56 %
Rendite 2023 YTD
6,37 %
13,39 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-72,68 %
-38,44 %
Mittlerer Rückgang
-20,29 %
-6,20 %
Volatilität p.a.
20,30 %
13,44 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
2,97 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,15
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,17
0,91
Rendite / Volatilität p.a.
0,17
0,42
Beschreibung
Es wird Anfang November in einen DAX-ETF investiert und dieser bis Anfang Mai gehalten. Die restlichen 6 Monate wird in den Geldmarkt investiert.
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Umsetzung der Börsenweisheit: „Sell in May and go away, but remember to come back in November“. Diese Umsetzung ist auch unter dem Begriff Halloween-Effekt in der Literatur zu finden.
Der Halloween-Effekt wurde 2012 von Prof. Jacobsen von der University of Edinburgh in einer umfangreichen Studie für 108 Länder untersucht. In mehr als 81 von 108 Ländern konnte eine signifikant höhere Rendite in den Wintermonaten (November-April) gegenüber den Sommermonaten (Mai-Oktober) nachgewiesen werden. Der Effekt ist in den Industriestaaten und den stärker entwickelten Entwicklungsländern deutlicher ausgeprägt. Weit verbreitet ist der Halloween-Effekt in den Ländern Europas, in Nordamerika und Asien.
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Umsetzung der Börsenweisheit: „Sell in May and go away, but remember to come back in November“. Diese Umsetzung ist auch unter dem Begriff Halloween-Effekt in der Literatur zu finden.
Der Halloween-Effekt wurde 2012 von Prof. Jacobsen von der University of Edinburgh in einer umfangreichen Studie für 108 Länder untersucht. In mehr als 81 von 108 Ländern konnte eine signifikant höhere Rendite in den Wintermonaten (November-April) gegenüber den Sommermonaten (Mai-Oktober) nachgewiesen werden. Der Effekt ist in den Industriestaaten und den stärker entwickelten Entwicklungsländern deutlicher ausgeprägt. Weit verbreitet ist der Halloween-Effekt in den Ländern Europas, in Nordamerika und Asien.
Artikel zu dieser Strategie
Die Halloween-Strategie
Sell in May? - Saisonalität an der Börse
Die Börsenweisheit "Sell in may and go away" oder wissenschaftlich der Halloween-Effekt
Wie erfolgreich sind Börsenstrategien wirklich?
Der Kalender als Signalgeber
Die wichtigsten Kennzahlen des Strategie-Factsheets
