Factsheet:
Saisonale MidCaps/Dax-Strategie
+998,90 %
Seit 2000
Strategie-Rating
Chance
Risiko
Bequemlichkeit
Basisdaten
Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Saisonalität
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
ETF
Mindestkapital
1.000 EUR
Max. Positionsanzahl
1
Transaktionen
80 (4,0 p.a.)
Anzahl Handelstage
4,0 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
903% (9,30% p.a.)
Stand vom 31.12.2019
Benchmark
Strategie
Kapital
Start 01/2000
1.000 EUR
1.000 EUR
Ende 12/2019
1.963 EUR
10.989 EUR
Rendite
Gesamtrendite
96,26 %
998,90 %
Rendite p.a. (geo.)
3,43 %
12,73 %
Rendite 2018
-18,26 %
-12,27 %
Rendite 2019 YTD
25,48 %
30,10 %
Risiko
Maximaler Rückgang
-72,68 %
-49,87 %
Mittlerer Rückgang
-22,67 %
-7,18 %
Volatilität p.a.
20,28 %
16,16 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
3,47 J.
Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,26
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,15
1,77
Rendite / Volatilität p.a.
0,17
0,79
Beschreibung
Diese Strategie nutzt das saisonale Muster, dass Aktien von kleineren und mittleren Unternehmen die Aktien von Großunternehmen in den ersten Monaten eines Jahres überflügeln, während in den drei letzten Monaten eines Jahres meist die Großkonzerne bei der Kursentwicklung die Nase vorn haben.
Jörg Scherer und sein Team von der HSBC haben daraus eine einfache Strategie entwickelt und im Fachmagazin Focus Money 26/2018 veröffentlicht. Bei dieser saisonalen Strategie wird das gesamte Kapital Anfang Januar in einen ETF auf den MDAX (mittelgroße Unternehmen) investiert und bis Ende Juli gehalten. In den Monaten August und September wird das Geld nicht investiert und im sicheren Geldmarkt geparkt. Diese beiden Monate haben sich in der Vergangenheit als besonders schlechte Börsenmonate erwiesen.
Anfang Oktober wird dann wieder das gesamte Kapital in einen ETF auf den DAX (Großunternehmen) investiert und bis zum Jahresende gehalten.
Jörg Scherer und sein Team von der HSBC haben daraus eine einfache Strategie entwickelt und im Fachmagazin Focus Money 26/2018 veröffentlicht. Bei dieser saisonalen Strategie wird das gesamte Kapital Anfang Januar in einen ETF auf den MDAX (mittelgroße Unternehmen) investiert und bis Ende Juli gehalten. In den Monaten August und September wird das Geld nicht investiert und im sicheren Geldmarkt geparkt. Diese beiden Monate haben sich in der Vergangenheit als besonders schlechte Börsenmonate erwiesen.
Anfang Oktober wird dann wieder das gesamte Kapital in einen ETF auf den DAX (Großunternehmen) investiert und bis zum Jahresende gehalten.
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