Factsheet:

Relative Stärke nach Levy mit 10 HDAX-Aktien

+13,38 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
10 Jahre
Strategieansatz
Relative Stärke
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
10.000 €
Max. Positionsanzahl
10
Transaktionen
654 (28,0 p.a.)
Anzahl Handelstage
7,9 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
1.637 % (9,63 % p.a.)

Stand vom 28.04.2023

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
10.000 €
10.000 €
Ende 04/2023
23.586 €
187.314 €

Rendite

Gesamtrendite
135,86 %
1.773,14 %
Rendite p.a. (geo.)
3,75 %
13,38 %
Rendite 2022
-12,35 %
-10,73 %
Rendite 2023 YTD
14,36 %
-2,93 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-72,68 %
-39,39 %
Mittlerer Rückgang
-20,65 %
-10,06 %
Volatilität p.a.
20,46 %
16,64 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
5,31 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,05
0,34
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,18
1,33
Rendite / Volatilität p.a.
0,18
0,80

Beschreibung

Diese Strategie ist eine sehr klassische Umsetzung des Relative Stärke Ansatzes nach Robert Levy. Die Strategie investiert zu Jahresanfang und zur Jahresmitte jeweils in die 10 Aktien des HDAX mit dem größten Momentum, wenn sich auch der Gesamtmarkt im Aufwärtstrend befindet. Die Aktien werden dann bis zum nächsten Wechseltermin gehalten.

Ein nachgezogener Stopp von 25% sichert die Aktien gegen extreme Verluste ab.

Die Strategie ist sehr zeit- und transaktionskostensparend, da nur an zwei Terminen im Jahr die Aktien ausgetauscht werden.

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