Factsheet:

Relative Stärke nach Levy mit 10 HDAX-Aktien

+13,85 %

p.a.

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Strategie-Rating

Chance
Risiko
Bequemlichkeit

Basisdaten

Anlagehorizont
5 Jahre
Strategieansatz
Relative Stärke
Handelsrichtungen
LONG
Regionen
Deutschland
Anlageklassen
AktienGeldmarkt
Umsetzungswertpapiere
Aktie
Mindestkapital
10.000 EUR
Max. Positionsanzahl
10
Transaktionen
640 (27,8 p.a.)
Anzahl Handelstage
7,7 p.a.
Benchmark
DAX P
Outperformance
1.774 % (10,66 % p.a.)

Stand vom 30.12.2022

Benchmark
Strategie

Kapital

Start 01/2000
10.000 €
10.000 €
Ende 12/2022
20.625 €
197.995 €

Rendite

Gesamtrendite
106,25 %
1.879,95 %
Rendite p.a. (geo.)
3,20 %
13,85 %
Rendite 2021
15,79 %
5,26 %
Rendite 2022 YTD
-12,35 %
-10,71 %

Risiko

Maximaler Rückgang
-72,68 %
-36,22 %
Mittlerer Rückgang
-20,86 %
-9,78 %
Volatilität p.a.
20,53 %
16,56 %
Längste Verlustperiode
7,31 J.
4,98 J.

Rendite zu Risiko

Rendite / Max. Rückgang
0,04
0,38
Rendite / Mittlerer Rückgang
0,15
1,42
Rendite / Volatilität p.a.
0,16
0,84

Beschreibung

Diese Strategie ist eine sehr klassische Umsetzung des Relative Stärke Ansatzes nach Robert Levy. Die Strategie investiert zu Jahresanfang und zur Jahresmitte jeweils in die 10 Aktien des HDAX mit dem größten Momentum, wenn sich auch der Gesamtmarkt im Aufwärtstrend befindet. Die Aktien werden dann bis zum nächsten Wechseltermin gehalten.

Ein nachgezogener Stopp von 25% sichert die Aktien gegen extreme Verluste ab.

Die Strategie ist sehr zeit- und transaktionskostensparend, da nur an zwei Terminen im Jahr die Aktien ausgetauscht werden.

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