Saisonale Auswahlstrategie mit 5 dt. Aktien oder ShortDAX-ETF

Diese Strategie kombiniert drei saisonale Effekte: den Januar-Size-Effekt, das Sommerloch und die Jahresendrally mit einer speziel abgestimmten Aktienauswahl.

Die erste saisonale Strategie investiert im ersten Quartal jedes Jahres in fünf defensive Aktien aus dem MDAX, wenn sich der MDAX in einem Aufwärtstrend befindet und hält die Aktien bis Anfang Juli. Das Erreichen einer 10%-Stopp-Marke führt zum vorzeitigen Verkauf der Aktie.

Die zweite Strategie setzt auf fallende Kurse, wenn der DAX im August einen Abwärtstrend aufweist. Dann wird in einen ShortDAX-ETF investiert und die Position bis Ende September gehalten. Ein 5%-Stopp sorgt für den vorzeitigen Ausstieg.

Die dritte Strategie nutzt die Jahresendrally und investiert in 5 relativ starke Aktien aus dem DAX, wenn der DAX im Oktober oder November einen Aufwärtstrend aufweist. Die Position wird dann bis Ende Dezember gehalten. Das Erreichen einer 10%-Stopp-Marke führt zum vorzeitigen Verkauf der Aktie.

Es wird das gesamte zur Verfügung stehende Kapital gleichgewichtet in fünf Aktien aus dem MDAX bzw. dem DAX oder in ein ETF auf dem ShortDAX investiert.

In der Simulation wurden Transaktionskosten von 0,1% je Kauf und je Verkauf berücksichtigt. Die Liquidität wurde im Geldmarkt zum Eonia-Geldmarktsatz angelegt.